协整检验

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请问在做Johansen面板协整检验出现  “invalid or duplocate specification or insufficient data for estimations“是什么原因呢？
有什么办法处理吗？ 请高手指点！

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关键词：协整检验 Insufficient Estimations sufficient Estimation 检验

没遇到过 你可以增加数据量试一下

cqzs2002 发表于 2012-6-9 11:14
没遇到过 你可以增加数据量试一下

我的数据已经很大了，界面805个，时期7年，平衡面板，应该不是数据量过少的问题吧！

面板数据有专门的协整检验方法的

xiongjc 发表于 2012-6-9 11:40
面板数据有专门的协整检验方法的

楼主可否收具体点？

01风雨中 发表于 2012-6-9 17:14
楼主可否收具体点？

楼主可否说具体点？

01风雨中 发表于 2012-6-9 17:15
楼主可否说具体点？

面板数据的单位根检验和时间序列的单位根检验完全是两码事
你把这个面板整数用时序的方法进行检验，那你每个序列只有7期的数据，会导致观测值不够
Eviews里面有专门的面板单位根检验命令的
主要的检验方法包括LLC, Breitung, Hadri, IPS, Fisher-ADF, Fisher-ADF
你先去看看面板单位的书，再回来进行检验吧（可以参见Baltagi，2008）
会软件操作不行的

xiongjc 发表于 2012-6-9 23:32
面板数据的单位根检验和时间序列的单位根检验完全是两码事
你把这个面板整数用时序的方法进行检验，那你 ...

楼主  我用Kao检验和Pedroni Residual Cointegration Test有个别指标不显著Group rho-Statistic        p值为0.98         其他指标都显著，那我可以说这两个变量之间存在协整关系吗？
另外，时间很多的面板数据做协整检验是必须的吗？
请您指教！

01风雨中 发表于 2012-6-10 09:54
楼主  我用Kao检验和Pedroni Residual Cointegration Test有个别指标不显著Group rho-Statistic        p值为0.9 ...

忘了告诉你，面板单位根和协整的理论基础是大N大T
T《=20，单位根检验没有任何功能
你7期的数据，根本做不了单位根

01风雨中 发表于 2012-6-10 09:54
楼主  我用Kao检验和Pedroni Residual Cointegration Test有个别指标不显著Group rho-Statistic        p值为0.9 ...

也不用做
做了也根本没有用
直接用FE或者RE模型去估计
有动态就用GMM估计