协整检验样本数不够的问题

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       看了大家的帖子，学习了很多，现在还有些疑问希望能得到解答。
       四个指标，当时间序列长度为14年时，两个指标原序列平稳，两个指标一阶差分平稳；当减少一年数据后即时间序列长度13年，四个指标都是一阶差分平稳。然后应当进行协整检验，但此时的问题是四个指标建立VAR模型再进行协整检验，会出现insufficient number of observation的情况。
      请问1、能否对指标进行两两的协整检验呢？
             2、两两检验时某两个指标存在协整关系，也存在双向的因果关系，这种情况下能否进行脉冲分析？

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关键词：协整检验 样本数 Insufficient observation sufficient 样本

建议你还是放弃吧，13个样本点，实在小得可怜，协整检验的统计量是服从渐近分布的，是大样本，你这么少的样本，统计推断的结果很不可信

如果硬要做，当然可以两两进行检验，第一代协整检验方法就是这么做的

rayzhangfy 发表于 2013-10-15 08:00
建议你还是放弃吧，13个样本点，实在小得可怜，协整检验的统计量是服从渐近分布的，是大样本，你这么少的样 ...

谢谢大神回复。
样本量确实不够，但已经尽力了。
现在只能勉强两两分析了。

rayzhangfy 发表于 2013-10-15 08:00
建议你还是放弃吧，13个样本点，实在小得可怜，协整检验的统计量是服从渐近分布的，是大样本，你这么少的样 ...

还有个问题想请教下，VAR滞后期最优是3，但重新选择1 3时，会提示insufficient number of observations to estimate 10coefficient per equation in VAR。归咎到底，原因还是原始序列的样本太小吧- -

你好，我也遇到了你说的这个问题，6个指标，15年长度的时间序列，建立VAR模型再进行协整检验，也出现insufficient number of observation的情况，你后来是怎么解决的呢？求救

sqhecj1_10 发表于 2017-1-11 13:44
你好，我也遇到了你说的这个问题，6个指标，15年长度的时间序列，建立VAR模型再进行协整检验，也出现insuff ...

求问这个问题解决了吗，我觉得我的样本数据20个是够的，但不知道为什么也会出现insufficient这个问题，求助