协整检验困惑~

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有一种观点说如果变量 a，b是非平稳序列，但是经过相同的查分次数后均成为平稳序列，比如a经过两次查分平稳，b经过一次查分平稳，a是I（2） ，b是I（1），现在如果检验D（a）和b是否同届协整，有下面两种观点：
（1）用D(a)对b回归，检验残差序列是否平稳，如果残差平稳则说明D(a)和b是同届协整的，否则就说是非同阶协整；
（2）在eviews中用协整检验 直接检验 D（a）和b的协整性，通过指标Pedroni检验，Kao检验和Johansen面板协整检验结果来判定。
   可是我在做数据是，分别采用了上述两种方法，但得出的结果却是正好相反，用第一种方法得出结果是二者是非同阶协整，用第二种方法得出二者是同阶协整，请问这是什么原因呢？请高手指点！
   另外，请问非同阶协整是否就不能做回归分析呢？

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关键词：协整检验 Johansen Pedroni Hansen johans 检验

同问，等待高手解答

1.只有同阶单整没有同阶协整一说
2.a是I（2） ，b是I（1）对a差分一次 差分序列构成一阶单整 你选用两种方法可能得出的结果会不同 因为回归的时候你虽然对残差做平稳检验 但很有可能这两个序列本身具有自相关性