[求助]协整检验中的问题

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 我的文章是关于分权与收入不平等的，从资本和劳动的角度研究其对收入不平等的影响。我构造或沿用了分权的6个指标，并设置以1994年为转折的虚拟变量，采用了1978—2007年的时序数据。

问题有这样一些：

      1.johansen检验时（eviews 6.0）滞后期只能为1 to 1，改为2便无法运行。滞后期的选择这个比较麻烦，没能看懂。我想，是不是因为我的数据太少了。

      2.我选择的是有漂移项但无趋势项的方程，这个选择其实有些随意，不大清楚如何选择。在标准化协整方程式中，我能够找到时序数据的系数，但设定模型中常数项的值如何确定。我在一些论文中发现了方程下面还有t值，但我却不能在协整方程式中找到。

      3.在标准化的协整方程式中，有些系数的值不符合本文的预期，跟经济常识也不大符合，可能是指标选取得不够准确。但我发现去掉一个或两个指标后，其他指标的系数会发生正负符号的变化，这个让我很吃惊。因为只能解释为我在某部分确实出了问题。

我曾经试图通过翻阅图书馆的书籍来解答这些问题，但没有成功。这已经困扰我两个月左右，痛苦万分。哎，希望老师、同学们能够讲讲。谢谢

[此贴子已经被作者于2009-4-20 23:40:42编辑过]

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关键词：协整检验 johansen检验 Johansen Hansen EVIEWS 检验

数据太少了,你应该假设都不知道,去检验趋势和漂移项,

趋势项和漂移项怎么检验呀。

是不是时序模型30年的数据不能用6个或者更多的变量来做计量？

遇到同样的问题

同问。。。

有没有较好的Eviews教程，能讲明白这些呢？？

都看不懂Eviews输出的结果。。。

快交论文了，急呀

     johansen检验是基于VECM，而VECM是从VAR里面推出来的，所以一般认为johansen检验的最优滞后期就是VAR的最优滞后期，VAR最优滞后期用AIC或者SC选择，越小越好。鉴于你的数据样本不是很大，而变量很多，所以你的滞后期不能太多，最多1阶或者2阶吧。

   漂移项在协整模型之中不是特别重要，因为模型关注的是变量之间的线性可以协整。所以你大可以不关注漂移项。

   趋势项你可以引入模型，要是显著的话就可以保留。

    还有一点很重要，也很麻烦，你的变量很多的时候，协整方程可能很多，这个你要权衡一下，一般选择特征值最大的那几个方程。

    另外，要是你的某几个变量具有外生性，你可以以外生变量的形式引入模型，这样就是模型好操作得多。

    其实代表结构变化的变量可以以外生变量引入，因为它往往不是内生的有经济系统本身决定的。

 

   在各种检验之中，模型的经济学含义一定要正确，这个很重要。所以变量的符号一定要对。

  你可以通过增加或者减少变量来尝试，直到模型的效果最好。

趋势  和漂移都很重要