Johanson协整检验，观察协整方程个数，求助。。。。。。。。。。

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我看了一些论文，一般都是在Johanson分析结果中，none只有一个*星号，然后得出只有一个协整方程的结论，并且用检验结果中得到的标准化协整系数表达协整方程。

但是，我的这个分析结果貌似表示有3个协整方程，这样就不能表达出唯一的一个了。。。以后也难以做误差修正模型了，怎么办。。。

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关键词：Johanson johans Hanson Anson 协整检验 论文 模型

大家帮楼主解决下吧





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cnjinz 发表于 2015-10-10 23:33
大家帮楼主解决下吧

好人。。。

这是一种常见现象，在方程中存在多个协整关系，您只需要把自己感兴趣的协整关系写入即可。

crystal8832 发表于 2015-10-11 09:37
这是一种常见现象，在方程中存在多个协整关系，您只需要把自己感兴趣的协整关系写入即可。

很感谢你，看见你很多次了

不过，我看见的文献上好像不是这样的。。。它们的Johanson检验中，基本上只有none上面有一颗星，其他都没有星，于是得出唯一的协整方程。。。

另外，我的协整检验结果，有两个解释变量的系数还与经济理论相悖，正负号与预期的相反，应该是我的单位根检验的地方出错了，阶数没有弄正确

跨越南墙 发表于 2015-10-12 17:48
很感谢你，看见你很多次了

不过，我看见的文献上好像不是这样的。。。它们的Johanson检验中，基本上只 ...

那我只能说您看的论文还有点少，另外没有懂JJ检验的含义了

crystal8832 发表于 2015-10-12 18:12
那我只能说您看的论文还有点少，另外没有懂JJ检验的含义了

JJ检验就是多变量的协整关系检验吧，我用的eviews6,不管是存在几个协整方程，给出的标准化协整系数只有一行，也就是说也写得出一个协整方程。。。

顺便说一句，我的确是法学跨考考研到区域经济学，计量什么的以前的确没学过，但这并不意味我懂不了。

另外JJ检验的结果中，有两个变量的确是太反常，是不可能出现的结果，除非是原数据并不是同阶单整，是这样的吧

跨越南墙 发表于 2015-10-12 18:21
JJ检验就是多变量的协整关系检验吧，我用的eviews6,不管是存在几个协整方程，给出的标准化协整系数只有一 ...

首先，我并没有认为你懂不了，而是现在来看，您确实还没有理解。如果协整关系永远只有一个，何必用JJ检验，用EG两步法不就好了，JJ检验的优势就是在于对于存在多个协整关系的可以一次获得。
上图是我随便拿两个数据做的结果，虽然是错的，但是依然可以看到两个协整向量。
另外，Eviews结果给出的是协整向量，而不是协整方程，所以不要把符号弄反。

crystal8832 发表于 2015-10-12 22:11
首先，我并没有认为你懂不了，而是现在来看，您确实还没有理解。如果协整关系永远只有一个，何必用JJ检 ...

还是挺麻烦你的。。。你理解错了我的意思好像

我并没有说协整关系只有一个，我的意思是说，最大特征值检验的下一行给出的标准化协整系数，文献中一般来说是直接用它们来构建协整方程，所以一般就是它了，而不是用其他方程。。。向量的确也给出了，不过协整检验结果出来了，有几个人认真看过协整向量，都基本上看两个地方：迹检验显示有几个协整关系；标准协整系数是否具有经济意义，是这样的吧

跨越南墙 发表于 2015-10-12 23:12
还是挺麻烦你的。。。你理解错了我的意思好像

我并没有说协整关系只有一个，我的意思是说，最大特征值 ...

协整系数具有很重要的实际意义，如果楼主想让第一行得到您想要的方程，在估计VAR模型的时候改变变量顺序即可