楼主: luckyart
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多元GARCH，估计结果中条件方差方程不满足平稳性条件，如何处理？ [推广有奖]

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luckyart 发表于 2012-6-11 22:58:50 |AI写论文

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在做多元GARCH，估计结果中条件方差方程不满足平稳性条件，即Kron(A,A)+Kron(B,B)的特征根落在单位元以外，A和B分别为残差系数矩阵和条件方差系数矩阵。

大概是什么原因会导致这种情况出现，怎么解决呢？ 谢谢！
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关键词：多元GARCH 条件方差方程 GARCH ARCH 条件方差 条件 如何

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ermutuxia 发表于2楼  查看完整内容

平稳的变量可以直接建立arch模型，如果不平稳就要变为平稳

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沙发
ermutuxia 发表于 2015-1-7 13:54:36
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