多元garch 如何做wald 检验

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用matlab做多元Bekk-garch时，需要检验是否波动溢出，用到了wald检验和LR检验，请问高手，如何实现对参数约束进行估计啊

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关键词：多元GARCH GARCH ARCH Wald ARC GARCH 检验 Wald

自己顶一下，论坛高手如云，怎么没人来回答一下啊，版主快出来主持公道啊

请大家献一点爱心，回答一下吧，尤其是版主同志，

本人已实现对波动溢出的LR检验的编程！！！有兴趣者请留言

自己解决了就好，
不是爱心多少的问题，
你的问题太大，让人无从回答，
问问题具体点，
网上流传过 How To Ask Questions The Smart Way，可以参阅

楼上说的很好啊，我提问有问题，我重复一下，做波动溢出检验主要是LR检验和wald检验，前者需要分别估计无约束和有约束两个模型，然后得到对数似然，再构造LR统计量，如果熟悉matlab mvgarch 工具箱的同学一定能明白我的意思

现在的问题是那个工具箱不提供直接检验的代码，需要自己编程，不知道有高手做出来了没有？

直接將有約束與無約束模型的概似值相減後，依照自由度大小查表檢定接受H0或H1！

楼上说的有理啊，我也时这思路，问题是，如何估计有约束的模型？matlab的多元garch可以估计无约束，但有约束需要自己在程序中加入约束条件，我的困难是怎么加？楼上能指点一下不？

你好 想和你探讨一下 关于ＬＲ检验的问题　关于多元ＧＡＲＣＨ　　可以加ＱＱ　６１６６０７９０１　 4# suzufine

suzufine 发表于 2008-5-8 17:15
本人已实现对波动溢出的LR检验的编程！！！有兴趣者请留言

你好，我也在用matlab做bekk garch，可是本人在lr检验上碰到麻烦啊 ，希望能交流一下