关于多元GARCH

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多元GARCH模型中一般默认误差向量服从多元正态分布，程序中怎么去修改分布类型，假如误差向量服从多元混合正态分布，即密度函数为f=a*f1+(1-a)*f2,其中f1和f2都是多元正态密度函数（均值向量和协方差阵不等），也就是说，怎么修改程序使得误差向量服从这种混合分布。谢谢高手指点！

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关键词：多元GARCH GARCH ARCH ARC RCH GARCH

可能需要改似然估计函数的地方

极大似然估计 估计方法修改就可以实现你要的东西了