求助!懂计量的朋友：怎样做股票指数、房价指数和GDP的回归呢？初学者真心求教。

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我明天下午就要演示计量论文的大纲和结果，昨天才有时间开始弄。因为初学计量，很多东西学得不好，时间又非常紧张，都快急死了。我一直打算做股票市场、房地产市场和GDP相关性的分析的（和我毕业论文有关的话题），但是不知道为什么得出GDP序列是二阶单整，而股票指数和房价指数都是一阶单整，这就意味着不能做协整了。
于是我很无奈地又找了一个变量：M2.(不清楚一般季度的M2是衡量累计的存量还是流量)，这个也是二阶单整，于是就试了和剔除膨胀因素的（GDP/CPI）做回归，居然显著了。但是可悲的是相关性很小，只有0.0014（理论上说确实也应该这样），不过这个根本没法写论文啊，还要写1万字~
我目前又找了些数据，房地产投资额，该变量也是二阶单整；本来打算和中、长期利率做回归，可是这两个利率都是一阶单整，即使用log处理，还是不行~
我很崩溃……明天下午做报告……
现在又找了城镇居民收入……但是很茫然，不知道怎么做了……谁能帮帮忙，提些建议就好。

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关键词：房价指数 股票指数 指数和 初学者 GDP 房地产市场 股票市场 毕业论文 初学者 相关性

我之前做的GDP也是二阶单整的，要不你取个对数试试，还有最好使用实际GDP，不要用名义GDP。

幸运的小璇子 发表于 2012-6-14 09:55
我之前做的GDP也是二阶单整的，要不你取个对数试试，还有最好使用实际GDP，不要用名义GDP。

我取对数以后还是二阶单整，实际GDP主要缺少2011年数据，我的数据点有点少了。
后来我重新做了M2、名义GDP和上证市值的回归，这回是能做协整的，就是OLS有截距项的时候不显著，去掉截距就显著了。
看了别人的文献跟我差不多年份的GDP做出来都是一阶单整，也不知为什么。
刚学计量，又只能挤出两天时间，昨天真是比较着急的。
最后还是很感谢你的！