楼主: qinhan88
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[经济] 求助 时间序列协整回归的问题 [推广有奖]

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楼主
qinhan88 发表于 2012-6-16 20:58:26 |AI写论文

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    本人近日在做关于时间序列的论文,在做了两个变量的平稳性检验及协整检验后,证明一阶平稳并存在协整关系,这是否就可以直接用原数据进行普通最小二乘回归了?是不是即使OLS后得到的回归方程显示是自相关也没有问题?
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关键词:时间序列 协整回归 平稳性检验 最小二乘 回归方程 论文

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qinhan88 发表于 2012-6-17 13:27:48
没人理,大侠们出来解解惑啊!!!
行者

藤椅
DW2011swufe 发表于 2012-6-17 16:00:57
【个人观点,仅供参考】因为协整检验能够通过,表明的是变量之间存在长期稳定的关系,因此可以使用OLS,但是出现自相关这些应该是不行的。协整的目的是避免出现伪回归,保持残差符合古典假定平稳。

板凳
DavidXiao123 发表于 2012-12-18 01:43:02
同问阿

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