章上峰博士（统计学，数量经济学）6月19日在线访谈

坛友sansan939983426：您好，章教授，请问作为一名在校金融学生该如何将数量经济学这门课程学好？学好这门学科时侧重点是什么？是不是需要很高深的数学知识？如果是，作为非数学专业的我，是不是需要选学一些数学专业的课程？

坛友griffingrf：章老师您好，请问工具变量（IV）和控制函数（CF）的方法在解决内生性问题上各有何优势劣势？

坛友hexingbangde：
章老师，
  在面板数据模型中，通常利用hausman检验对固定效应模型（FE）和随机效应模型（RE）进行选择。
  假如我现在利用中国31个省区的面板数据，那么按照固定效应模型与随机效应模型的经济理论来看，此时应该选择固定效应模型较为合适，因为此时仅仅是对样本自身进行分析，而不是想以样本结果对总体进行分析。
  但是，当我用hausman检验时，结果却不能拒绝原假设，即选择了随机效应模型。这时候就出现了矛盾。
请教老师是怎么看待这个问题？

坛友zhangleilei：章教授：
  您好！
在生产函数的研究中，近年来变系数是较为流行和符合实际的一种方法。您对这一问题进行了深入的研究。在常见的估计变系数的方法中，状态空间和您使用的时变弹性的估计结果存在一定的差异。您所采用的时变弹性看起来效果更好一些。我想问咨询的一个问题是：是不是需要专门的编程程序来做时变弹性？在资本存量需估算的情况下，是不是资本存量估算的效果会影响最后的时变系数？谢谢。

坛友eaglestar：章老师：
您好~我硕士是生物数学专业传染病动力学方向，记得当时在使用历年数据进行模型拟合的时候，要处理大量的数据，对模拟变量进行修正~~
而且最近似乎在生物统计学方面有了不少的发展，请问您一下，生物统计学更多的是侧重统计嘛？它未来的应用主要有哪些方面？
谢谢

坛友chxq03：您好，章教授， 请问我们在做实证研究中，对于时间序列数据，例如CPI序列，经常需要去掉季节性进行分析，所以有的文章使用同比数据，有的学者则对原始数据运用X-12软件进行季节调整获得环比数据，这两组数据好似都是为了去掉季节性，但数据大小又存在显著区别。请问二者有何本质区别？实际中，我们该如何选择？谢谢。
统计学和计量经济学的学习离不开软件，例如R、matlab、mathematic、spss、eviews、s-plus、sas、gauss、rats、stata等。老师总说让我们学好一到两个软件。请问章博士，面对眼花缭乱的统计分析软件，我们应该如何选择。这些常用的统计软件优缺点分别如何？

坛友singph：您好，章教授，前阵写了篇关于monetary models of exchange rate determination的论文，用到了协整（虽然有超过一个解释变量，还是用了Engle-Granger两步法）。结果是含drift时，测试结果不支持monetary model；当去掉drift的时候，测试结果很支持monetary model。您认为，这个时候的drift是必要的吗？还是即使不含drift，这个测试仍然有价值？能不能稍微解释一下。谢谢！

坛友iamtorrie：
章教授作为这么年轻的学者, 为我们学生树立了榜样. 相信章教授在学习以及讲授统计和计量的过程中有很多的心得体会还有方法. 很多数学基础不扎实的同学基本上是"谈'计量'色变", 请问章教授怎样能克服学习计量和统计的恐惧感呢?
还有一个问题是目前统计用的package有很多, 您觉得目前最实用的是哪一种?
谢谢!!

坛友yhw1234：章教授：
     您好！我的专业也是数量经济学，但是是从数学专业转过来的，数学和计算机软件操作都有一定的优势，能看懂一些好的计量经济学书籍，如林文夫的计量经济学。但是经济学读过宏观经济学和微观经济学的初中高级，高级基本上能理解。但是经济学的写作经验较少，觉得要写出好的计量文章还是不知道从哪些方面入手好些。不知道能否根据我的这种情况给指点一二？在次表示感谢！！！

坛友青青小小鸟：章教授：
   你好，我是数量经济学的研究生，目前读研一，数量经济的、统计的知识学得相对较多，但是对经济问题以及研究方向的问题有一定的困惑，想听听你当年学习的一些经验。另外，请章教授对动态神经网络做时间序列问题做一下思想性的概述吧。