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我的样本期是1978-2010年，给两组数据做Johansen协整检验。
AIC标准滞后期为10年，可是做检验时滞后期若输入小于12的数字，就会弹出窗口说滞后期不合适，为什么？
求指点，谢谢！

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关键词：johansen协整检验 johansen协整 Johansen Hansen johans 样本

不对吧，我记得最大为6，也就是说不能大于6，是不是这个原因呢？

mmf_martha 发表于 2012-6-18 16:43
不对吧，我记得最大为6，也就是说不能大于6，是不是这个原因呢？

能说清楚些吗？不太明白你的意思。

本人认为，做johansan 协整检验时的滞后期选择要较准确，应根据var估计结果来判断。

是啊，你是经过VAR后确定的滞后阶数吗？如果是，那应该问题不大啊

mmf_martha 发表于 2012-6-18 19:41
是啊，你是经过VAR后确定的滞后阶数吗？如果是，那应该问题不大啊

我说的就是VAR确定的滞后阶数，大约是10，但Johansen检验时如果用小于12的滞后阶数，就会提示说错误。以前没学过面板数据处理，不太明白。