这样的ACF和PACF怎么确定ARMA模型的阶数？

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楼主

leaf0ice

发表于 2012-6-20 23:13:44 |AI写论文

30论坛币

如题~~完全木有头绪啊！！求各位大神帮助或者讲讲思路也好！！

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greenaven 查看完整内容

这是很常见的做法我觉得AR(1)*SAR(12)效果还是不错的你做下来回归的结果和你的预想是否一致？残差自相关的问题消除了就okay~ 原理的话你可以参考Diff-in-diff 模型 (Y(t) - Y(t-12)) - (Y(t-1) - Y(t-13))

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关键词：arma模型 ARMA PACF MA模型 ACF 模型

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沙发

greenaven 发表于 2012-6-20 23:13:45

leaf0ice 发表于 2012-6-21 10:10
嗯，做了相距12阶的差分之后得到下面这个图，看上去还是有季节性问题，然后试着用了一个包含ar(1), sar(1 ...

这是很常见的做法我觉得AR(1)*SAR(12)效果还是不错的你做下来回归的结果和你的预想是否一致？残差自相关的问题消除了就okay~
原理的话你可以参考Diff-in-diff 模型 (Y(t) - Y(t-12)) - (Y(t-1) - Y(t-13))

藤椅

greenaven 发表于 2012-6-20 23:22:30

数据长度多少(lz用的数据量有点小啊) 频度是什么？
感觉ARMA(1,1) 或者ARMA(2,2)还可以残差可能还要调整

板凳

冰恋空 发表于 2012-6-20 23:23:12

报纸

leaf0ice

发表于 2012-6-20 23:40:20

greenaven 发表于 2012-6-20 23:22
数据长度多少(lz用的数据量有点小啊) 频度是什么？
感觉ARMA(1,1) 或者ARMA(2,2)还可以残差可能还要调整

月度数据，样本量150~ARMA(1,1)和ARMA(2,2)都有很显著的残差自相关诶~

地板

greenaven 发表于 2012-6-20 23:41:49

你先seasonal difference吧

7楼

_majia_ 发表于 2012-6-20 23:44:43

你试AR（12）
一定可以

8楼

leaf0ice

发表于 2012-6-21 10:10:15

greenaven 发表于 2012-6-20 23:41
你先seasonal difference吧

嗯，做了相距12阶的差分之后得到下面这个图，看上去还是有季节性问题，然后试着用了一个包含ar(1), sar(12)的model，系数显著性和残差的效果都不错，就是不知道用这么大的滞后项会不会有什么问题呢？请指教，感谢！

[其他] 这样的ACF和PACF怎么确定ARMA模型的阶数？ [推广有奖]

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