ARMA模型如何确定qp

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麻烦各位大神教一下ARMA模型如何确定pq

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关键词：arma模型 ARMA MA模型 ARM RMA

大致是先用自相关图和偏自相关图看他们的拖尾和截尾情况，都拖尾且平稳的时候就是ARMA，至于阶数的确定，自相关图有几个在两倍标准差之外就能确定p，偏自相关图突出两倍标准差的确定q。参数d是指经过d阶差分平稳，先做平稳性检验，是几阶平稳就能确定d。用AIC和SBC准则可以判断你选的参数的好坏，你拟合出的结果里面有这两个指标，越小越好，原理是AIC=-2*ln（模型的极大似然函数值）+2*（模型中的未知参数的个数）。SBC是对AIC的修正，SBC=-2*ln（模型中的极大似然函数值）+ln（n）（模型中的未知参数的个数）。

可以参考一下

arma模型eviews视频操作
http://m.v.qq.com/play/play.html?vid=d054762pun3&ptag=4_6.7.0.22106_copy