协整分析关于JJ检验 约翰森检验 Johansen检验的两篇文献

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Real Exchange Rate Dynamics and Monetary Integration in Crisis-Affected Regions.PDF (206.69 KB, 需要: 1 个论坛币)

2012-6-22 21:52:56 上传

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Johansen和Juselius协整检验应注意的几个问题.pdf (631.25 KB)

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Determination of cointegration rank in the presence of a linear trend.PDF (693.22 KB, 需要: 1 个论坛币)

2012-6-22 21:52:54 上传

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如果研究约翰森检验到一定程度，应该看看这两篇文章，指明了5中情形的选择方法。

在VAR模型中分析协整关系的分析方法越来越流行了，Eviews也在分析中广泛应用，但是，在进行协整向量的Johansen检验时总遇到5个模型如何选择的问题。看了很多教材，对此都语焉不详。于是只好再看外文。很多文章采用“Pantula principle”，这一准则的出处在《Determination of cointegration rank in the presence of a linear trend》，Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 54(3), 1992, 383-397。很遗憾，此文原文未能找到，所以只能根据网上其他文献的表述来描述Pantula准则。

在Eviews的Johansen检验中有5个模型可供选择，用过的都知道，就不细写了，还按照Eviews的顺序。

一般认为，1、5两个模型可不考虑：第一个模型一般不符合实际，第五个模型的研究仍不全面。所以，模型的选择仅在2、3、4三个模型中进行。

往下就很简单了，根据Pantula准则，从约束最多的模型出发，直到约束最小的模型，哪个先拒绝零假设，哪个模型就最合适。

具体到Eviews中，先做模型2，看协整向量为0时的统计量（迹和最大特征值都可以），打星号了吗？没打星号，所有模型都不适用；有星号，则看模型3。再看模型3，没星号，则选模型2，有星号，继续看模型4。依此类推，检验完模型4后再检验模型2，此时看协整向量为1时的统计量，步骤仍同上。

直到遇到第一个没打星号的模型，采用这一模型的前一个模型（打星号的）。这就是模型选择的Pantula准则。

从看到材料总结，可能有疏漏，与大家分享讨论。

参考文献：John Beirne, Real Exchange Rate Dynamics and Monetary Integration in Crisis-Affected Regions, Journal of International and global Economic Studies,1(2),December 2008,1-25

这是网上搜到的，比较麻烦，还要靠大家自己研究搞明白

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关键词：johansen检验 Johansen johans Hansen 两篇文献 检验 约翰森

谢谢楼主和，太感谢了

太及时了，感谢楼主

谢谢说明

谢谢啦

大
善

是否有运用的实例，我看了有篇文章，其中说的pantula准则好像不完全一样

帮我看看这篇文献，其中阐述的不太一致，而且可以看到他第三阶段做的方法也和楼主不太符合，求详解

。1、5两个模型可不考虑：第1个模型一般不符合实际，第5个模型的研究仍不全面。所以，模型的选择仅在2、3、4三个模型中进行。具体到Eviews中，先做模型2，看协整向量为0时的统计量（迹和最大特征值都可以），打星号了吗？没打星号，就是这个模型；有星号，则看模型3。依此类推，检验完模型4后再检验模型2，此时看协整向量为1时的统计量，步骤仍同上，直到遇到第一个没打星号的模型。

是不是应该这样

2有星号，3没星号，4有星号……选哪个？