判别是固定效应回归还是pooled时，要用到F检验，这个检验怎么做啊？

daisong 发表于 2013-1-22 21:20
eviews不是直接有结果么？

Hausman 检验可以通过Eviews做，但F检验需手算。

红妆出招12345 发表于 2012-10-11 22:35
固定效应模型和混合估计模型的选择。所以，就要作F值检验。
相对于混合估计模型来说，是否有必要建立个体固 ...

谢谢8楼的老兄 貌似会算F值了 但是怎么确定F表的那个显著水平？
我是菜鸟 刚接触EVIEWS

用不加劝的回归结果做检验和用加权的回归结构做检验有什么不一样吗？我手工计算的加权结果和计算机给出的不一样。。。求解！！！！

红妆出招12345 发表于 2012-10-11 22:35
固定效应模型和混合估计模型的选择。所以，就要作F值检验。
相对于混合估计模型来说，是否有必要建立个体固 ...

混合效应模型？是截距与系数都变吗？还是都不变？。。。这应该是只针对个体效应而言的吧

根据李子奈的书，应该要做2次F检验，你这个可能是第一步，都变与都不变的差异判断

判断建立混合模型还是固定效应模型，我检验时也是近似奇异矩阵，怎么回事？应该可以直接得结果，不用按上述方法自己算吧

可以直接用F检验啊，eviews中有结果的，不用手算。在固定效应估计窗口，view键选Fix/Random Effects Testing,Redundant Fixed Effects-Likelihood Ratio功能。这样出现结果了。

红妆出招12345 发表于 2012-10-11 22:35
固定效应模型和混合估计模型的选择。所以，就要作F值检验。
相对于混合估计模型来说，是否有必要建立个体固 ...

个体固体效应模型F检验分子自由度应该是N-1，如果是时间固定效应才是T-1，联合检验时N+T-2

红妆出招12345 发表于 2012-10-11 22:35
固定效应模型和混合估计模型的选择。所以，就要作F值检验。
相对于混合估计模型来说，是否有必要建立个体固 ...

做固定效应的时候不应选cross section

stata用命令xtreg y x, fe最后就有给出F检验了