判别是固定效应回归还是pooled时，要用到F检验，这个检验怎么做啊？

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判别是固定效应回归还是pooled时，要用到F检验，这个检验怎么做啊？

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关键词：pooled OLED 固定效应 POOL LED

是呀，好象没看到有详细的计算方法。

哎，终于遇到同志了

eviews6里可以直接做了 就在hausman检验上面 叫rebondant fixrd effect 这个检验的原假设就是混合模型pool但是必须要在固定效应模型的窗口下进行检验

我也碰到这样的问题，但固定效应结果估计不出来啊，显示近似奇异矩阵！不知怎么回事

好帖，收藏了！

我刚接触面板，为什么不看看 高铁梅---10章--P66？

固定效应模型和混合估计模型的选择。所以，就要作F值检验。
相对于混合估计模型来说，是否有必要建立个体固定效应模型可以通过F检验来完成。
H0：对于不同横截面模型截距项相同（建立混合估计模型）。SSEr
H1：对于不同横截面模型的截距项不同（建立时刻固定效应模型）。SSEu
F统计量定义为：
F=[( SSEr - SSEu)/(T+k－2)]/[ SSEu/(NT-T-k)]
其中，SSEr，SSEu分别表示约束模型（混合估计模型的）和非约束模型（个体固定效应模型的）的残差平方和（Sum squared resid）。非约束模型比约束模型多了T–1个被估参数。需要指出的是：当模型中含有k个解释变量时，F统计量的分母自由度是NT-T- k。通过对F统计量我们将可选择准确、最佳的估计模型。
在作回归时也是四步：

第一步，先作混合效应模型： 在cross-section 一栏选择None ，Period也是None；Weights是cross-section Weights，然后把回归结果的Sum squared resid值复制出来，就是SSEr
第二步：作个体固定效用模型：在cross-section 一栏选择Fixed ，Period也是None；Weights是cross-section Weights，然后把回归结果的Sum squared resid值复制出来，就是SSEu
第三步：根据公式F=[( SSEr - SSEu)/(T+k－2)]/[ SSEu/(NT-T-k)]。计算出结果。其中，T为年数，不管我们的数据是unbalance还是balance看observations就行了，也即Total pool (balanced) observations:的值，但是如果是balance我们也可以计算，也即是每一年的企业数的总和。比如说我们研究10年，每一年又500加企业，则NT＝10×500＝5000。K为解释变量，不含被解释变量。
第四步，根据计算出来的结果查F值分布表。看是否通过检验。检验准则：当F> Fα(T-1, NT-T-k) , α=0.01,0.05或0.1时，拒绝原假设，则结论是应该建立个体固定效应模型，反之，接受原假设，则不能建立个体固定效应模型。
但是我跟5楼出现的问题一样，固定效应结果估计不出来啊，显示近似奇异矩阵！不知怎么回事。

同意楼上所言。需先做混合模型，然后做个体固定效应模型，须自己手算F统计量，根据统计结果判断建立混合模型还是固定效应模型，最后做随机校应模型检验。

haoyun010 发表于 2012-10-12 19:41
同意楼上所言。需先做混合模型，然后做个体固定效应模型，须自己手算F统计量，根据统计结果判断建立混合模型 ...

eviews不是直接有结果么？