做单位根、协整性检验遇到的问题，求助！！！

刚注册，没多久，钱少，只能给三个论坛币了，望大侠帮助。谢谢。
我是EVIEWS的初学者，做单位根检验、协整性检验的时候遇到一些疑问，求大虾帮助。
我做协整是用的E-G检验，问题如下：
1、假设我用的变量时GDP和EC（两个变量已经取对数），单位根检验出的结果是：GDP是一阶单整，EC是三阶单整，是否可以接着做协整性检验？还是两者必须是同阶单整。（这个我貌似觉得是要做一阶差分，然后再做单位根检验，不知道对不对？）
2、我做协整分析时，对两个变量做ls回归，得出方程，然后对残差做单位根检验。但是，回归方程的R方很低，T检验也不通过，但是最后的得出的残差单位根检验通过，算不算协整关系成立？
3、残差的单位根检验单整阶数有什么限制吗？是不是必须和GDP和EC是同阶的？
4、误差修正模型做出来之后，也必须看方程是不是通过R方,T检验，F检验对吗？

俺不是专门学计量的，俺是学管理的，但是计量的东西还是多学点好。有哪位大神愿意的话，加俺QQ：1061171085，请注明：人大经济论坛，愿向您多多请教。

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想必是在做能源消费与经济增长关系研究吧？在双变量分析框架下，只有平稳序列或同阶单整序列才能做基于回归残差的Ｅ＿Ｇ协整检验。如果不是同阶单整，可对两序列进行ＨＰ滤波处理，提取趋势成分并进行单位根检验，若还不是同阶单整，你可以放弃该研究了。因为双变量分析框架下的能源消费与经济增长关系研究已经实在是做得太多了，并且这种分析仅停留在计量层面，缺乏经济理论的支撑，结论受样本数据的影响太大。

wanqing188 发表于 2012-6-23 17:52
想必是在做能源消费与经济增长关系研究吧？在双变量分析框架下，只有平稳序列或同阶单整序列才能做基于回归 ...

嗯，我是看一本计量经济学的书，他上面提到的这两个变量。也就是说：做E-G协整两个变量必须平稳或者同届才能继续进行。假设上述条件成立，两个变量是平稳，接着做回归的时候，回归方程也必须通过各种检验对吗？

第一，本人认为，解决此问题可以更现实一点，若要做规范的单位根及协整检验，若选择两个变量，必须都为同届单整，最好是三个变量，即使三个变量不是同阶单整的，也极有可能通过协整检验；
第二，做两个变量的计量分析，若存在残差序列自相关，可以使用ＡＲＩＭＡ模型分析方法。
第三，两个变量若为内生变量，可以使用两阶段最小二乘法，但需要寻找合理的工具变量。

haoyun010 发表于 2012-6-23 19:28
第一，本人认为，解决此问题可以更现实一点，若要做规范的单位根及协整检验，若选择两个变量，必须都为同届 ...

你意思是，不同阶单整，也要做协整吗？只要协整检验通过？这不糊弄人得呀