[资料] 关于VAR的一些问题 [推广有奖]

11楼

richardgu26 发表于 2012-6-24 08:16:32

ning0916ning 发表于 2012-6-23 21:43
我现在的问题是三个序列都是同阶单整的，但是协整检验表明有2个协整关系存在，还有一个单位圆外的特征跟， ...

一个特征根在单位园外应该是没有办法用脉冲分析了，理由是一个标准差的冲击不是呈指数型衰减。其实，你在脉冲图上可以看出的，有单位根的那个变量几乎不会衰减，也就是说其记忆力是长久的。

你一定要做VAR吗？或许用单方程估计呢？没有看到你的数据很难判断了。

12楼

richardgu26 发表于 2012-6-24 08:37:01

ning0916ning 发表于 2012-6-23 21:43
我现在的问题是三个序列都是同阶单整的，但是协整检验表明有2个协整关系存在，还有一个单位圆外的特征跟， ...

你是在要做VAR，就做ECM吧，就是误差修正模型了。

13楼

ning0916ning 发表于 2012-6-24 09:00:43

richardgu26 发表于 2012-6-24 08:16
一个特征根在单位园外应该是没有办法用脉冲分析了，理由是一个标准差的冲击不是呈指数型衰减。其实，你在 ...

好的，我用ECM试一下吧，O(∩_∩)O谢谢

14楼

anran0082 发表于 2012-8-15 10:43:34

richardgu26 发表于 2012-6-24 08:16
一个特征根在单位园外应该是没有办法用脉冲分析了，理由是一个标准差的冲击不是呈指数型衰减。其实，你在 ...

您好，多元时间序列单方程估计应该如何做，注意点什么

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