关于VAR的一些问题

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请问各路高手，在VAR模型滞后期的选择上如果出现2阶和3阶都各有两个信息准则支持，那该选择哪个呢？johanson协整检验中如果存在2个或3个协整关系怎么办？数列取过对数了，对数后是I（1），在进行granger因果检验时是否需差分？
小女子不才，望各位指点一二！！

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关键词：VaR granger因果检验 Johanson Granger Grange 小女子 模型 信息

补充：估计出的VAR特征跟有1个在单位圆外，该如何处理？

ning0916ning 发表于 2012-6-23 20:16
补充：估计出的VAR特征跟有1个在单位圆外，该如何处理？

我觉得在有单位跟的情况下应该看看有没有协整关系，如果没有，就是虚假回归。下一步可以做做单变量的，不要做VAR了。至于阶数问题，是不是可以将后滞，就是lags选长一点，例如到10之后，看看阶数LR，AIC，BC和HQ的选择。

坛子里搜索向量自回归  有很多相关资料的   有好几个帖子里有详细的教程，以前发过资料，因为相同  传不上来了  。。。自己找一下吧。。。

好吧~

richardgu26 发表于 2012-6-23 20:22
我觉得在有单位跟的情况下应该看看有没有协整关系，如果没有，就是虚假回归。下一步可以做做单变量的，不 ...

谢谢哈！我会试试看的

我来看看！

的确，若协整检验未通过，表明无法取得正规化的协整方程，但格兰杰因果检验是可以做的。格兰杰检验不用做差分。VAR特征跟有1个在单位圆外，表明的确该序列为非同阶单整的时间序列。

haoyun010 发表于 2012-6-23 21:09
的确，若协整检验未通过，表明无法取得正规化的协整方程，但格兰杰因果检验是可以做的。格兰杰检验不用做差 ...

我现在的问题是三个序列都是同阶单整的，但是协整检验表明有2个协整关系存在，还有一个单位圆外的特征跟，我不知道该怎么处理了。脉冲响应和方差分析还能做么？

ning0916ning 发表于 2012-6-23 21:43
我现在的问题是三个序列都是同阶单整的，但是协整检验表明有2个协整关系存在，还有一个单位圆外的特征跟， ...

本人认为脉冲效应是可做的。