一元线性回归方程中“自变量系数”和“1”之间的显著性差异比较

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对实际测量值和相应的模型拟合值进行线性回归分析，来检验模型的预测能力，回归分析得到一个一元回
归方程y=ax+b，用什么软件可以检验方程斜率a和1的显著性差异，以及截距b和0的显著性差异？
困惑已久，烦请高手指点！
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关键词：一元线性回归方程 一元线性回归 线性回归 回归方程 变量系数 不胜感激 回归分析 自变量 测量 模型

stata，test x=1 就可以了

你这个问题是检验约束“a=1”和“b=0”是否同时成立。如何检验约束这两个约束是否同时成立呢？思想如下：
1）先进行无约束回归，得到残差序列u1；
2）然后将a和b分别设定为1和0，得到有约束的残差u2；
3）然后比较有约束残差平方和u2*u2与无约束残差平方和u1*u1之间是否存在显著差异。
具体可以采用LM检验和Wald检验。

多谢2位高手的指点。

stata软件尚未用过，我下来试试看，另外
请问far_faraway：按您的说法，斜率和截距就综合到一起进行检验了，是否可以将2参数分别独立检验与1和0的差异？

SAS很容易做出来

andybluy 发表于 2012-6-27 22:43
多谢2位高手的指点。

stata软件尚未用过，我下来试试看，另外

你好，请问这个问题你做出来了吗，我也想证明我的自变量回归系数与1之间的差别，但是想了半天不知道该怎么做