关于面板数据的问题

我的数据是44家公司3年的面板数据，请问我应该是用pool对象去估计，还是用panel workfile去估计？
还有我想问用pool估计出结果后，进行单位根检验提示自由度不够，无法检验。是不是3年的跨度太少，就不用做单位根检验了？

33meribao 发表于 2012-7-5 12:27
关于样本容量的问题，我的截面成员有44个，而时间跨度只有3年，这种情况下我最多能设定几个解释变量？
李 ...

本人认为，面板数据样本容量应该通过以下方式计算，即：N T ，对你的面板数据，样本容量应为132

3年的时间做面板单位根确实很少！

darwon 发表于 2012-6-28 14:32
3年的时间做面板单位根确实很少！

那应该怎么办，如果直接不做单位根检验，回归结果可信吗？

直接回归就好了！

对于此问题，由于时间序列较短，需要估计的变量不能太多。同时，由于时间短，直接用个体固定效应回归模型即可。

用panel workfile做，可实现所以的功能。接下来就按照高铁梅或者去图书馆找一本计量的书看看就可以了。

LYGGYZQ 发表于 2012-6-30 00:41
用panel workfile做，可实现所以的功能。接下来就按照高铁梅或者去图书馆找一本计量的书看看就可以了。

高铁梅的书上说，panel workfile操作复杂，只做简单介绍。。。

pool序列和panal data序列对面板数据处理的结果都一样，关键看你自己习惯那种做法。3年的数据确实太少，如果你在加上滞后阶，单位根检验肯定不行，所以还是建议你用混合回归吧，效果会好一点，祝你顺利！

01风雨中 发表于 2012-7-4 22:07
pool序列和panal data序列对面板数据处理的结果都一样，关键看你自己习惯那种做法。3年的数据确实太少，如果 ...

混合回归模型，是指把3年的数据合并成一个大的样本，然后用截面数据的方法去处理，是吗？那是不是就只作异方差检验和序列相关性检验就好了？
另外，时间跨度太少的数据以至于做不了单位根检验，这样的回归有意义吗？我是指，做不了单位根检验，就无法证明我的数据是平稳的，那这样做出的回归还有意义吗？