七天回购人民币利率互换的计算

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

想请问一下如果是挂钩七天回购利率的利率互换，七天为一个计息期，按复利计算是指，七天内是按复利计算，计息期之间也是按复利计算么？比如(1+i1/365)^7*(1+i2/365)^7.....吗？还是一个计息期内的七天是单利计算呀？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：人民币利率 利率互换 人民币 复利计算 回购利率 人民币 七天

差别不大吧，按理来说是复利。

7天回購 在這個利率互換是複利

7天内单利计算, 计息期间看条款固定, FR007一般默认为复利计算

juliangong 发表于 2012-8-7 16:36
7天内单利计算, 计息期间看条款固定, FR007一般默认为复利计算

如果计息期是一个月，那么一个月30天，28天，剩下的2天是单利 还是复利呢，，谢谢

这种情况称为Stub条款,有long和short两种选项.long,最后一个计息期间为9天,short为2天. 计息期间内都是默认单利计算

juliangong 发表于 2012-8-7 23:07
这种情况称为Stub条款,有long和short两种选项.long,最后一个计息期间为9天,short为2天. 计息期间内都是默认 ...

嗯 太谢谢了， 您是有这方面的实践经验的吧 ， 不然不可能知道的那么清楚

juliangong 发表于 2012-8-7 23:07
这种情况称为Stub条款,有long和short两种选项.long,最后一个计息期间为9天,short为2天. 计息期间内都是默认 ...

再请教一个问题，如果参考利率是shibor O/N，重置周期为1天，那么碰到国庆黄金周这种情况应该怎么处理呢， 七天单利 还是每天复利呢， 谢谢哈

naimei100 发表于 2012-8-13 09:35
再请教一个问题，如果参考利率是shibor O/N，重置周期为1天，那么碰到国庆黄金周这种情况应该怎么处理呢， ...

还是单利, 如小计息期间是7天(默认计息期限调整规则为按实际天数调整), 应计利息就是Notional×ShiborON×Daycounter(7D);  想想你做笔隔夜的拆借， 碰到黄金周，是否是这样计算。