[问答] 求教关于协整检验结果的问题 [推广有奖]

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楼主

wxwsh1988 发表于 2012-7-3 05:17:11 |AI写论文

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Johansen协整检验出来的结果发现两变量存在两个协整关系，这个结果合理么？
不知道是不是跟lag选择有关，这个结果是根据SC最小是的lag为2时候得出的结果。如果按照AIC最小是lag为6，协整的结果显示只有一个协整关系。

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None * 0.013006 35.30621 25.87211 0.0025
At most 1 * 0.008935 14.36009 12.51798 0.0243

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level