求问关于协整检验的

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做了一个模型，算上被解释变量，一共有6个变量，想做个多变量协整检验，但不知道在多变量协整检验之前，是不是需要做ADF检验，看看每个变量是否是同阶单整的（6个都同阶单整有点困难啊）？
还有就是检验的结果，是必须有至少5个协整，还是至少有一个就行？
谢谢了

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关键词：关于协整检验 协整检验 ADF检验 同阶单整 解释变量 检验

要先进行单位根检验，同阶单整之后再做协整分析。

首先对变量进行单位根检验,若有变量是非平稳的则需要进行协整检验。我问过张晓峒老师,即使变量之间不都是同阶单整过程,也可以做协整检验,比如我的模型有3个一阶单整过程,2个平稳变量也是可以的,ADF检验查Mackinnon表的时候也是按N=5来看几个变量之间是否存在协整关系.
好像lz对协整检验不是特别了解，没有必要看变量两两之间是否存在协整关系。比如有3个变量，两两之间都是协整关系，但三个变量之间不一定就是协整的，同理，即使三个变量之间有两个不存在协整关系，这三个变量之间也可能是协整的。
协整检验过程可以有两种方法，一种是第一步进行OLS回归，对残差进行协整检验，注意此时查临界值要通过Mackinnon的响应面函数计算，可参见张晓峒《计量经济分析》３４８页附表９；第二种是首先进行动态分布滞后回归，计算长期关系后对长期关系的残差进行协整检验，临界值表同上。
有问题可以给我短信,我对协整检验还比较熟。若解决了你的问题请回复。

楼上的高手

3# kollenfree
首先感谢下，等我消化了再请教您，谢谢了

对你的6个变量进行OLS回归后，对其残差进行单位根检验时，不能看eviews残差单位根检验的p值，用此检验的ADF值与Mackinnon计算得出的ADF值比较，如果拒绝原假设，即单位根检验的ADF值小于Mackinnon计算得出的ADF值（肯定为负值），则为协整过程。至于查N等于几那一行，张晓峒老师告诉我有几个变量就查那一行，但我刚看了一篇文章，因变量以及两个自变量为一阶单位根过程，两个自变量为平稳过程，但他查的是N=3那一行，而非N=5。这几天我正和我的导师讨论我的论文，等我解决了这个问题再告知。但使用这种方法，在小样本情况下，结果可能仍然是有偏的，样本容量越小，这种偏倚就越严重。为克服小样本条件下的不足EG两步法的不足，Phillips-Loretan建议我所说的第二种方法，即用动态分布滞后模型估计长期均衡关系，用长期均衡关系的残差检验变量之间是否存在协整关系。这两种方法有时结果是不一样的。

6# kollenfree


谢谢。

你最终是想建立一个VAR模型吗?这个命令是估计VAR模型时才用得.这一部分由于用不着,我没有好好学.但看你的结果应该存在三个协整关系.变量之间出现多个协整关系是由于这三个协整关系是处于不同的空间.

如果变量的单整阶数不同，则要求单整阶数高的变量子集的协整阶数应该与单整阶数低的变量的阶数相同。我的理解取对数后的经济变量很少有二阶单整的，你的竟然有两个！
你的问题最好在论坛上也发帖，让其他高手也发表一下意见，发现你的问题越来越脱离我能掌控的范围了。
另外,做单位根检验时最好将结构突变（均值突变和斜率突变等）因素也考虑进去，如果变量存在结构突变，即使是平稳的变量，单位根检验结果也可能是非平稳的。

张晓峒给的例子是: y(t)=a*x(t)+b*z(t)+u(t), 假如y为I（0），x和z为I（1），则x和z的协整阶数必须为0，即a*x(t)+b*z(t)为I（0）过程。你可以依次类推，对于你的问题即二阶单整变量的协整阶数应该为1，我的理解是二阶单整变量回归的残差应该为一阶单位根过程。