怎么判断logistic回归的好坏？

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用R-square不行吧？用AIC吗？

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关键词：logistic回归 logistic ogistic logisti logist

不能用r-square
常用的是-2lnL，该值越大说明拟合效果越差，或者将两个方程的-2对数似然值相减，与卡方界值比较，看模型是否得到改善。
当然还有其他的方法，属于回归模型的拟合优度检验。

mengqinqing 发表于 2012-7-3 23:29
不能用r-square
常用的是-2lnL，该值越大说明拟合效果越差，或者将两个方程的-2对数似然值相减，与卡方界值 ...

学习了，谢谢~

The Hosmer and Lemmeshow goodness of fit test
这个用的比较多。

If the dependent variable is binary, the good measure of separation is c-stat/concordance/roc.

两个模型之间对比的话，比较二者的对数似然值确定哪个模型更优，
就单个模型来看，还是看roc曲线面积。