（求解）MFE中的historical volatility计算方法？

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看asm mfe 9th的时候：

1：计算stock的historical volatility的时候，lesson 11与lesson6讲的公式不一样。

lesson 11的讲解是Xi=Ln(Si/Si-1).估算的时候：没有考虑减去均值；

lesson 6的讲解是计算的时候减去了均值；

作者写的时候对这个问题也没哟明确，只是提出来。。。有没有高手基于题目讲一下什么情况下使用哪个公式？

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关键词：historical Volatility historic Tori hist 计算方法

每人给解，，自己再顶一下。。

因为如果时间间隔足够小的话，收益率的平均值可视为 0

deanwj 发表于 2012-7-10 13:20
因为如果时间间隔足够小的话，收益率的平均值可视为 0

这个逻辑不错

谢谢。。。

我们工作中的时候，一般是直接用excel 的 stdev，这个sample SD应该已经减去了sample mean.