楼主: vivian0909
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[问答] 求在R中怎么用GARCH Model 和 skewed t distribution做VaR [推广有奖]

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vivian0909 发表于 2012-7-13 03:46:26 |AI写论文

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我想用1000个daily price，通过GARCH Model 和 skewed t distribution预测 one day ahead 的value at risk. 应该做啊？
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关键词：distribution skewed GARCH model Skew price

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