用1000个daily price 通过GARCH Model 和 skewed t distribution 做one day ahead 的VaR。 并且以21为周期,rolling 1000天,得出的VaR.
楼主: vivian0909
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[有偿编程] 200RMB或1000论坛币 求大神帮忙用GARCH Model和 skewed t distribution 做VaR |
初中生 14%
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