做出来的一个ARIMA模型，求大神指教，实在感激不尽，悬赏50币！！

数据有40期，属于月度数据，一阶差分后序列平稳，模型结果是ARIMA（12,1,12），这个结果也是按照决断系数+AIC+SC准则筛选出来的，为了结果正确，做了大量的筛选，预测结果精度也有控制在95%以上，但是由于是月度数据，一年为12个月，我的自回归p=12，移动平均q=12，有人说我这是一个必然结果，我就纳闷了。。。。。。

到处查找资料，跪求以下问题：
1、p、q的取值有范围可言吗？如果取值较大（例如本模型的12）是不是就意味着有问题？
2、我是用错了模型吗？应该用季节ARIMA吗？可以我的原始序列是这样的效果图， ，难道确实具有明显的季节性吗？如何能够用实证证明？


若大神觉得80论坛币不够，我还有更多的，只求问题解决

建议建立SARIMA模型。

应该经过趋势调整和季节调整的，月度数据嘛