楼主: 非凡之恋
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[问答] 做出来的一个ARIMA模型,求大神指教,实在感激不尽,悬赏50币!! [推广有奖]

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非凡之恋 发表于 2012-7-13 21:52:46 |AI写论文
80论坛币
数据有40期,属于月度数据,一阶差分后序列平稳,模型结果是ARIMA(12,1,12),这个结果也是按照决断系数+AIC+SC准则筛选出来的,为了结果正确,做了大量的筛选,预测结果精度也有控制在95%以上,但是由于是月度数据,一年为12个月,我的自回归p=12,移动平均q=12,有人说我这是一个必然结果,我就纳闷了。。。。。。

到处查找资料,跪求以下问题:
1、p、q的取值有范围可言吗?如果取值较大(例如本模型的12)是不是就意味着有问题?
2、我是用错了模型吗?应该用季节ARIMA吗?可以我的原始序列是这样的效果图, XIUJ{HHIOYQ}2V2SU5AFFTT.jpg ,难道确实具有明显的季节性吗?如何能够用实证证明?


若大神觉得80论坛币不够,我还有更多的,只求问题解决

关键词:ARIMA模型 ARIMA 感激不尽 MA模型 Rim 模型

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夏金强 发表于3楼  查看完整内容

应该经过趋势调整和季节调整的,月度数据嘛

xjg1983 发表于2楼  查看完整内容

建议建立SARIMA模型。

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想要什么,想清楚,选择,征服!

沙发
xjg1983 发表于 2012-7-13 21:58:23
建议建立SARIMA模型。
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藤椅
夏金强 发表于 2012-7-14 00:33:48
应该经过趋势调整和季节调整的,月度数据嘛
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