一些实证研究的问题。

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作为一个使用STATA和做实证研究的初学者，我最近在写一篇小论文。有一些问题想要请教各位高手，希望大家能够帮帮忙！！在此谢过了。

我的论文的因变量包括了：总资产收益率ROA、净资产收益率ROE、每股收益EPS；
自变量包括了：捐赠额LNDON、捐赠收入比LNDONSALE = LN(DON/主营业务收入）
控制变量包括了：年末资产总额的对数LNASSET、资产负债率DETBT、第一到第五位股东的持股比例TOP1TO5。

我写论文的步骤是：
1）收集了中国沪市356家符合要求的企业的数据。
2）对面板数据用reshape long var,i(firm)进行了数据的转换。
3）对其进行异常值的去除
4）分别进行了ols、fe、re三种回归分析。
A.ols:共做了roa、lndon、lnasset、detbt、top1to5;roe、lndon、lnasset、detbt、top1to5;eps、lndon、lnasset、detbt、top1to5;roa、lndonsale、lnasset、detbt、top1to5;roe、lndonsale、lnasset、detbt、top1to5;eps、lndonsale、lnasset、detbt、top1to5六次OLS的回归分析。
B.fe：共做了roa、lndon、lnasset、detbt、top1to5;roe、lndon、lnasset、detbt、top1to5;eps、lndon、lnasset、detbt、top1to5;roa、lndonsale、lnasset、detbt、top1to5;roe、lndonsale、lnasset、detbt、top1to5;eps、lndonsale、lnasset、detbt、top1to5六次fe的回归分析。
c.re：共做了roa、lndon、lnasset、detbt、top1to5;roe、lndon、lnasset、detbt、top1to5;eps、lndon、lnasset、detbt、top1to5;roa、lndonsale、lnasset、detbt、top1to5;roe、lndonsale、lnasset、detbt、top1to5;eps、lndonsale、lnasset、detbt、top1to5六次re的回归分析。
5）进行F检验和HAUSMAN检验。最后得出自变量和因变量都是显著正相关的。

现在开始问我的问题了：
1）我在进行回归前是不是要进行单位根检验和协整检验？
2）有人建议为对因变量求对数然后做回归分析，可是我因变量中有些数据是负数和零，怎么能求对数呢？
3）我做回归分析的时候，两个自变量和同一个因变量分别做回归分析，控制变量的系数和T值、P值是不同的。比如说我对ROA和LNDON用OLS做回归分析，以及对ROA和LNDONSALE用OLS做回归分析，得出的控制变量的系数是不同的。那么我在写论文的时候，要通过表格的形式对自变量和控制变量与因变量之间的系数、p值、t值进行描述，那我应该是选择哪个结果？
4）求HAUSMan检验的时候，也是一个因变量、一个自变量、三个控制变量来求hausman检验？

问题问完了，话有点多。希望有高手可以帮我解决下。就当是做善事了。再此谢过了。

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关键词：实证研究 Hausman检验 hausman reshape ausman 论文 数据 回归分析 净资产 收益率

第一，你时间长度为多长？其实从理论上来说，财务数据一般不存在单位根，因此可以不做检验。
第二，取对数不是必须的，如果你实在要取对数，可以把那个变量加上一个小的数，保证都大于0再取
对数，这个方法在文献常用。
第三，根据理论去建立模型。
第四，hausman检验是选择固定效应还是随机效应模型的，所以估计好模型后进行检验。

ywh19860616 发表于 2012-7-14 19:59
第一，你时间长度为多长？其实从理论上来说，财务数据一般不存在单位根，因此可以不做检验。
第二，取对数 ...

谢谢！

学习了！谢谢！

stata好学不？用起来怎么样，我一直想学来着