【求助】欧式期权定价之隐式有限差分法-为什么matlab做出的图那么诡异呀？

Chemist_MZ 发表于 2012-7-30 23:26
和上界大小无关，只取决于你划分的格子的密度。这个你自己设定。N是时间维度的密度，跟股票就更加没有关系 ...

亲啊 我不是无视你啊 我真的有认真看啊而且非常感谢你 只是我实在是matlab白痴 所以你之前给我的脚本 我不知道该怎么才能改成函数文件啊 不会用啊 能不能麻烦你一步一步告诉我该怎么做呢
如果你觉得这个程序实在不好 要是你有你的程序 能成功弄出价格 能不能告诉我呢
或者你直接做 成功以后 直接把matlab程序和生成的图像发给我

能告诉我你的qq吗 方便联系 要是我的matlab部分真的搞定了 我愿意支付酬劳表示感谢
真的很谢谢你啊亲

Chemist_MZ 发表于 2012-7-30 23:26
和上界大小无关，只取决于你划分的格子的密度。这个你自己设定。N是时间维度的密度，跟股票就更加没有关系 ...

严格地讲，普通欧式期权的PDE在“价格”这一维度上没有指定边界条件，本质是一个“开放问题”。如果直接解“开放问题”，很麻烦，PDE数值解中有专门的研究。
设定一个上界是技术上的考虑，方便实施，换个角度看，相当于转化成了一个上界非常高的“向上敲出期权”。这种“向上敲出期权”的极端状况就是普通欧式期权

xuruilong100 发表于 2012-7-30 23:59
严格地讲，普通欧式期权的PDE在“价格”这一维度上没有指定边界条件，本质是一个“开放问题”。如果直接解 ...

恩，其实没那么复杂,从hedge的角度来说deep in the money的option就可以看成一个forward，这样就好算了。pde的边界条件其实是隐含股价是0和无穷的只是一般都不写。有限差分就用很大的数代替无穷咯~

xuruilong100 发表于 2012-7-30 23:59
严格地讲，普通欧式期权的PDE在“价格”这一维度上没有指定边界条件，本质是一个“开放问题”。如果直接解 ...

请问 你知道怎样用matlab算出B-S PDE的准确值并画出曲线吗？我想用FDM算出的近似值和准确值做比较 然后算出误差并作图   谢谢！！！

xuruilong100 发表于 2012-7-30 23:59
严格地讲，普通欧式期权的PDE在“价格”这一维度上没有指定边界条件，本质是一个“开放问题”。如果直接解 ...

很感谢你那么耐心的解答我的问题 如果我的论文搞定了 我愿意支付酬劳表示感谢！

我也在做相关论文，至今FDM的原理还不是很清楚

感谢解答，也解决了我的问题

Chemist_MZ 发表于 2012-7-30 09:24
帮你修改好了，这回应该没问题了。你那个程序有问题，写得乱七八糟的。或者直接粘来的可能作者没有把输入 ...

第一次接触，学习学习。

Chemist_MZ 发表于 2012-7-30 09:24
帮你修改好了，这回应该没问题了。你那个程序有问题，写得乱七八糟的。或者直接粘来的可能作者没有把输入 ...

层主你好，请问你的程序中的Boundary是什么意思？

Zephyrus_ 发表于 2018-12-26 11:13
层主你好，请问你的程序中的Boundary是什么意思？

边界条件的意思