美式期权定价 Finite Difference Method in American Option Pricing

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reportB04-04.pdf (198.55 KB, 需要: 2 个论坛币)

2012-7-13 01:53:32 上传

American Option Pricing （美式期权定价详谈）
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在用有限差分法（Finite Difference）对options进行定价的时候，主要分为space discretization和time discretization两部分，附件中的这篇paper在space discretization上统一使用的都是中心差分（central fd），而从time discretization上分别进行了crank nicolson，bdf2，以及runge-kutta三种方法，并对这三种差分方法进行了对比。此外文章给出了psuedo code来描述算法，方便大家对算法的理解。

Option以及其他derivative的 Pricing是金融工程领域中重点研究领域。这项基本功对于fe专业以及finance mathematics，或者computational finance专业的同学更是不可或缺的。希望大家踊跃展开讨论。

由于我的老师给我留了这方面的project，所以论文中的算法我用matlab，r和java都实现了一遍（当然也是为了熟悉不同的编程语言环境），如果有论坛上的同学一起交流并且讨论，非常欢迎。另外也欢迎一起讨论其他金融工程相关话题。

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关键词：difference American Pricing America DIFFER 好书 Magic 算法 central finance

你原创的么？

bobojin 发表于 2012-7-13 02:10
你原创的么？

请你仔细阅读1楼文字，如果有不认识的字可以问我。

shihang0724 发表于 2012-7-13 03:10
请你仔细阅读1楼文字，如果有不认识的字可以问我。

我只想请问是你原创的么？

bobojin 发表于 2012-7-13 04:22
我只想请问是你原创的么？

我只想请你自己看1楼。ps，有词不认识可以直接问。

谢谢楼主，最近实在顾及不过来，回头有机会主动找你交流

shihang0724 发表于 2012-7-13 03:10
请你仔细阅读1楼文字，如果有不认识的字可以问我。

我都不认识，是否可以请你详细解释？

bobojin 发表于 2012-7-14 01:31
我都不认识，是否可以请你详细解释？

不认识请购买新华字典，英文不认识请下载有道词典。

Who is the author?

http://users.jyu.fi/~tene/papers/reportB04-04.pdf

I like his papers a lot. By the way, Brennan and Schwartz algorithm is pretty good, but not the best way to solve LCP.