楼主: zhaoyangwww
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[学科前沿] 【悬赏求助】关于用GARCH-t计算VaR的问题 [推广有奖]

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楼主
zhaoyangwww 发表于 2012-8-1 22:31:15 |AI写论文
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最近需要用到GARCH-t算单个时间序列的VaR，因为在求VaR的时候需要用到VaR=miu + Z* sigma，Z这里我理解是t分布的inv，即反函数，想请教下GARCH-t里面t分布的自由度如何确定？
感激不尽！有用的回答一律都会给分！多谢！

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关键词：GARCH 悬赏求助 ARCH RCH ARC 反函数 sigma 自由度 如何

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沙发
zhaoyangwww 发表于 2012-8-2 15:10:14
没人回答啊！顶起来
最大的愿望：早日读完PhD，赚钱报答父母，和心爱的女生相伴一生

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