关于garch—m模型中常数项不显著问题

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本人论文中，采用GARCH-M模型回归，回归后发现常数项不显著（Z统计量的p值为0.28）怎么办啊，其他项系数都显著。。

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关键词：GARCH ARCH RCH ARC 常数项 模型 论文 统计

如果是均值方程的常数项不显著，可以考虑剔除。但是如果是方差方程的常数项，就不用剔除了。
因为考虑到条件方差的长期水平不能为0.。。。

常数项不显著问题不大，大部分情况下常数项也确实不显著

均值方程都显著，但是条件方差方程里的常数项系数不显著怎么处理啊

     的确在GARCH模型估计过程中，常数项不显著较多见

求问应当怎么剔除方差方程中的常数项啊

请问LZ是用生命软件做的GARCH-M模型？最近在学习时间序列，不知如何做GARCH-M

我的模型估计也出现了这种情况，有木有大神知道啊

扬明媚 发表于 2013-10-4 16:14
求问应当怎么剔除方差方程中的常数项啊

请问你的问题解决了么？现在遇到同样的问题

请问GARCH-m模型如何在eviews里操作呀？跪求