[资料] 请教：VAR中能加入时间虚拟变量吗？ [推广有奖]

11楼

tongtianta

发表于 2013-5-24 14:05:08

学习！

12楼

likanyong 发表于 2013-5-27 16:23:02

应该可以吧

13楼

葉予凡≠HY? 发表于 2013-8-7 10:39:05

shiyigekeren 发表于 2012-8-5 20:33
谢谢你的回复，我也只是见过协整检验时加入季节虚拟变量，但是var中加入虚拟变量怎么解释呢？请问你能提供 ...

当使用扩展VAR模型（LA-VAR）时不考虑协整关系只考虑变量间的因果关系可以引入虚拟变量作为外生变量检验外生冲击与内生变量的因果关系个人理解

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14楼

Lv毛小驴 发表于 2020-4-21 18:16:25

请问楼主这个问题解决了吗？VAR模型中可以加入虚拟变量吗，是属于外生性变量还是内生性变量呢

15楼

13758165606 发表于 2020-4-21 22:52:47 来自手机

个人认为不能加入虚拟变量，VAR模型成立的条件是把模型中所有的变量依次作为因变量表示成其他变量滞后期的表达形式，那么虚拟变量作为因变量的那个方程可以成立吗？之后EG因果检验能通过？脉冲响应及方差分解又该如何解释？

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