请教：VAR中能加入时间虚拟变量吗？

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RT，请教各位达人，VAR中能加入时间虚拟变量吗？如果加入应该如何解释呢？

因为时间序列存在结构变化，在VAR中也只能用时间序列反映出来吧？

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关键词：虚拟变量 VaR 时间序列 结构变化 如何

var 中所有自变量都是因变量的滞后阶数吧。

lixiaojie208648 发表于 2012-8-2 09:21
var 中所有自变量都是因变量的滞后阶数吧。

是可以加入外生变量的，只是不清楚虚拟变量可不可以作为外生变量？

可以加入外生变量，例如季节名义变量等

同问啊，我也遇到这个问题

本人认为是可以的，国内有部分文献中的VAR模型就包含虚拟变量。

haoyun010 发表于 2012-8-5 19:49
本人认为是可以的，国内有部分文献中的VAR模型就包含虚拟变量。

谢谢你的回复，我也只是见过协整检验时加入季节虚拟变量，但是var中加入虚拟变量怎么解释呢？请问你能提供一下你所见的含虚拟变量的文献吗？

shiyigekeren 发表于 2012-8-5 20:33
谢谢你的回复，我也只是见过协整检验时加入季节虚拟变量，但是var中加入虚拟变量怎么解释呢？请问你能提供 ...

本人认为，可以参阅国内其他学者的研究成果，例如裴培、贺仁癸、严定琪：《基于滞后虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计》，中国科技论文，2012，5(1)1.

haoyun010 发表于 2012-8-6 19:44
本人认为，可以参阅国内其他学者的研究成果，例如裴培、贺仁癸、严定琪：《基于滞后虚拟变量分位点回归 ...

注意，VaR不同于VAR，前者主要是金融领域的模型，后者是向量自回归模型。

8楼哥们是不是弄错了呀