回归分析的时候，X1自变量因为Missing太多，被Stata叫停了。

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Xtreg y x1 x2 x3.。。。

面板是非平衡面板。共有20万个观测值，但是x1只有5000个。

回归不出来，Stata说no observation。

请问这时候怎么办？

1. 把x1拿掉，不用了。
2. 把有x1值得变量留着，删掉剩下的19万5千个变量。。。（这样做，我不是成脑残了么？！）

请问还有还有什么解决办法吗？ X1对我的确有用！

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关键词：missing Stata 回归分析 tata SSIN 回归分析 自变量 平衡

missing 的问题很复杂，一般在丢失20%的情况下可以借助ARIMA的Kalmanfilter解决，没有好的程序，有理论文章，有一点难度，没有程序。你这样的问题要根据具体问题来解决，是不是宏观变量？可以看看Fama-French的文章当年怎么解决的，具体问题需要具体分析。

zhoudasheng 发表于 2012-8-3 06:00
missing 的问题很复杂，一般在丢失20%的情况下可以借助ARIMA的Kalmanfilter解决，没有好的程序，有理论文章 ...

我20万个数据，这个变量才5000个数据，你说丢失多少啊。哭。狂丢失啊！！！

怎么办到这下？怎么解决呢？这个变量我要用的啊。

zhoudasheng 发表于 2012-8-3 06:00
missing 的问题很复杂，一般在丢失20%的情况下可以借助ARIMA的Kalmanfilter解决，没有好的程序，有理论文章 ...

不是个宏观变量，是个Dummy。 就0  和 1

zhoudasheng 发表于 2012-8-3 06:00
missing 的问题很复杂，一般在丢失20%的情况下可以借助ARIMA的Kalmanfilter解决，没有好的程序，有理论文章 ...

主要是面板不对称，有些年份里，这个变量没有观测到。。。。

heikoyh 发表于 2012-8-3 06:16
主要是面板不对称，有些年份里，这个变量没有观测到。。。。

建议你看看fama1993的文章，但是他处理的问题是股票的账面价值一年只有四个数据的更新，如果克服问题。其它我也不知道了，我主要做time series的missing 、data，对面板不熟，虽然这是个没有做的方向。

zhoudasheng 发表于 2012-8-3 06:59
建议你看看fama1993的文章，但是他处理的问题是股票的账面价值一年只有四个数据的更新，如果克服问题。其 ...

你时间序列怎么做的？ 面板和时间序列在处理missing上区别不大，面板用OLS回归就等同于时间序列。

是不是有种方法，

同 forvalue 能让那个什么missing的值循环。我搞也搞不懂。

一般缺省几个我都不会去鸟它。关键缺太多了，缺了39/40的数据。。。。。。。

没做过非平衡面板，可否考虑单独分析一下

哎。。算了，这个问题太复杂了。刚才看了点书，这潭水简直深不见底啊。

这数据我直接不要了。。。。。。。。。。。。。。。。

Garbage in, garbage out.