金融工程 蒙特卡罗法定价期权问题 C++

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请教一个问题：用蒙特卡罗法对期权定价时，在计算未来股票价格S_T的公式里面有一个随机数 ε；根据定义，ε 是正态分布中抽取的一个随机样本。问题来了，我不太理解这个随机样本ε，如果说ε是区间为[0, 1]的任意数值，那么带入公式后计算出来的未来股票价格S_T必定大于当前股票价格S，模拟出来的股票永远呈上涨趋势。




所以，请问这个随机值x该如何取得？

这问题折磨了我很久，始终没解决，用C++模拟出来的结果总是不能令人满意，谁能帮帮我，将不胜感激！

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关键词：蒙特卡罗 金融工程 蒙特卡 权问题 股票价格 蒙特卡罗 金融工程 不胜感激 股票价格 正态分布

用12个[0,1]均匀分布的随机数的和减去6，近似模拟N(0,1)分布的随机数。