Stata 如何处理不连续的时间序列

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最近在写外汇的论文，从银行下载的外汇日数据不连续，不知道要怎么处理下

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关键词：Stata 时间序列 tata 怎么处理 不知道 如何 论文

三种解决方案：
（1）重新寻找完整数据；
（2）impute the missing values using the Stata command impute
（3）使用周数据

gen n =_n
tsset n

不知道你是否问的是这种处理情况

想问下楼主最后解决了没有？求教。。。

同问 解决了没有

我也想问，因为股市周末不是交易日，因此造成的不连续对ADF检验有影响吗？我在确定滞后阶数时，做5阶自回归显示no observations，可是前面4阶都能做，我在想是不是因为时间序列不连续的问题。我的观测值有1000多个

残留的、空白 发表于 2022-4-2 19:17
我也想问，因为股市周末不是交易日，因此造成的不连续对ADF检验有影响吗？我在确定滞后阶数时，做5阶自回归 ...

请问解决了吗？