xtlogit的iteration问题 [推广有奖]

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楼主

ygpz1989 发表于 2012-8-7 00:29:03 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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在对panel data做xtlogit regression的时候，那个iteration是干嘛的。。。为什么不同的iteration次数会得出不同的回归系数？希望哪位大仙能跟我讲讲其中的原理，为什么要迭代呢？是iteration次数越多越好吗？

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qianhaoqi 查看完整内容

因为logit模型用的是最大似然估计，最大似然估计一般没有解析解，只能通过数值解来求参数估计值。而最大似然估计的数值解求法都是用迭代法，一般会设定一个精度来判定是否结束迭代过程，精度设定的越高，需要的迭代次数越多，但是参数求解的结果就越准确（并非统计意义上的准确，而是数值求解意义上而言）。关于最大似然估计的数值求解法，随便搜一本相关的书比如讲数值求解、或者偏计算方面的计量书里都有。推荐一本Judge的计 ...

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关键词：iteration xtlogit ration ATION ratio

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沙发

qianhaoqi

发表于 2012-8-7 00:29:04 |只看作者 |坛友微信交流群

因为logit模型用的是最大似然估计，最大似然估计一般没有解析解，只能通过数值解来求参数估计值。
而最大似然估计的数值解求法都是用迭代法，一般会设定一个精度来判定是否结束迭代过程，精度设定的越高，需要的迭代次数越多，但是参数求解的结果就越准确（并非统计意义上的准确，而是数值求解意义上而言）。
关于最大似然估计的数值求解法，随便搜一本相关的书比如讲数值求解、或者偏计算方面的计量书里都有。推荐一本Judge的计量书，里面介绍的很详细《The theory and practice of econometrics》，还有麦金农的《计量经济理论和方法》一书中也有介绍。