如何用R进行面板协整检验？

用EViews可以很方便地进行面板数据的协整检验，自己认为R比EViews强大得多，但看了很多资料，并没有发现如何做。

Johasen 检验

1. require("urca")
   
2. sink("citest.txt")
   
3. ci_real_max<- ca.jo(data_ts[,c(2,1,8,5,4)],type="eigen",ecdet="trend",spec="transitory",
   
4.                       season=4);summary(ci_real_max)
   
5. ci_real_max<- ca.jo(data_ts[,c(2,1,8,5,4)],type="eigen",ecdet="const",spec="transitory",
   
6.                       season=4);summary(ci_real_max)
   
7. ci_real_max<- ca.jo(data_ts[,c(2,1,8,5,4)],type="eigen",ecdet="none",spec="transitory",
   
8.                       season=4);summary(ci_real_max)
   
9. 
   
10. ci_real_trace<- ca.jo(data_ts[,c(2,1,8,5,4)],type="trace",ecdet="trend",spec="transitory",
    
11.                       season=4);summary(ci_real_trace)
    
12. ci_real_trace<- ca.jo(data_ts[,c(2,1,8,5,4)],type="trace",ecdet="const",spec="transitory",
    
13.                       season=4);summary(ci_real_trace)
    
14. ci_real_trace<- ca.jo(data_ts[,c(2,1,8,5,4)],type="trace",ecdet="none",spec="transitory",
    
15.                       season=4);summary(ci_real_trace)
    
16. sink();shell.exec("citest.txt")

复制代码

你试一试po.test，就是Phillips–Ouliaris Cointegration Test
po.test(x, demean = TRUE, lshort = TRUE)
  
更具体是说明在这里：
http://cran.r-project.org/web/packages/tseries/tseries.pdf

DM小菜鸟 发表于 2015-2-12 14:39
你试一试po.test，就是Phillips–Ouliaris Cointegration Test
po.test(x, demean = TRUE, lshort = TRUE) ...

谢谢，但这并不是面板数据的协整检验。

plm包中应当有面板协整，呢可以去看看

太极无极 发表于 2015-3-8 17:22
plm包中应当有面板协整，呢可以去看看

我下载了，但没有找到是哪个函数。
谢谢！

nuomin 发表于 2012-8-11 08:10
Johasen 检验

多谢朋友！

nuomin 发表于 2012-8-11 08:10
Johasen 检验

朋友，能否上传一下citest.txt数据文件？

purtest  plm 包的manual 51页，你看看是不是你需要的

太极无极 发表于 2015-3-8 22:59
purtest  plm 包的manual 51页，你看看是不是你需要的

那是面板单位根检验，非常感谢！