本人自己做了一个格兰杰因果关系检验，但是不知道如何解释。

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

原假设                     滞后阶数   F检验对应的P值    显著性5%    显著性10%   

A不是B的格兰杰关系    1              0.06501            接受原假设   拒绝原假设

B不是A的格兰杰关系    1              0.50033            接受原假设   接受原假设

A不是B的格兰杰关系    2              0.1138              接受原假设   接受原假设

B不是A的格兰杰关系    2              0.52896            接受原假设   接受原假设

A不是B的格兰杰关系    3              0.04124            拒绝原假设   拒绝原假设

B不是A的格兰杰关系    3              0.61498            接受原假设   接受原假设

A不是B的格兰杰关系    4              0.07051            接受原假设   拒绝原假设

B不是A的格兰杰关系    4              0.58659            接受原假设   接受原假设

A不是B的格兰杰关系    5              0.35533            接受原假设   接受原假设

B不是A的格兰杰关系    5              0.17126            接受原假设   接受原假设

A不是B的格兰杰关系    6              0.6645              接受原假设   接受原假设

B不是A的格兰杰关系    6              0.5623              接受原假设   接受原假设

这个格兰杰结果怎么解释呢？

本人将据进行过 单位根检验，结果是A、B都是一阶单整，随机扰动项是无差分平稳的，模型系统存在协整关系，也做了误差校正模型。现在做到格兰杰因果关系检验，就困于此了。如果模型系统存在协整关系，是否一定存在格兰杰因果关系？如果模型系统存在协整关系，但是不存在格兰杰因果关系的话，会有什么后果么？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：格兰杰因果关系检验 格兰杰因果关系 因果关系检验 格兰杰因果 因果关系 格兰杰 如何

补充一个问题：在模型存在协整关系时，A、B是一阶单整时，是用一阶差分的A与一阶差分的B做格兰杰检验，还是直接用A和B做格兰杰检验？？？

我试了一下用一阶差分后的A和一阶差分后的B做格兰杰关系检验。最后也差不多跟上面情况一样。请各位知识分子指点。

啊~~ 我也遇到了这个问题~~ 怎么没有人回答呀><
楼主知道答案了吗？

本人认为，在5%的显著水平上，A是引起B增长的Granger因。

本人也想知道答案，请高手不吝赐教啊