基于小波分析的参数Copula 优化技术及其对中美股债市的实证检验

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本文将小波分析方法融入 Copula 的统计推断过程，以此对随机变量的局部相依结构特征加
以识别和分析，从而提出Copula 密度的小波线性估计方法及筛选参数 Copula 的最优化算法，并将
其应用于研究中美股债收益率的局部相依结构特征。实证结果表明：混合参数 Copula 能最佳地描述
四指数收益率的相依结构。也即：中美两国股债市的局部相依结构差异较大；两国股市具有局部同
质相依结构；两国债市存在局部对角相依结构；国内股债市之间具有局部异质相依结构。

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关键词：Copula opula 实证检验 小波分析 随机变量 技术

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