[资料] 先做协整检验还是先做格兰杰检验？ [推广有奖]

11楼

feifeibaby001 发表于 2013-3-1 18:53:38

请问，我做了单位根检验，不平稳，然后就取一阶差分了，平稳了，回过头来，用原序列做格兰杰检验，上面显示接近奇异矩阵，只有用一阶差分做格兰杰检验才行，那现在怎么办呢，急。。。。希望各位大侠指点，拜谢！！！！

12楼

EdwardBlues 发表于 2013-3-1 20:10:27

学习了，鼓励发帖

13楼

zxqfyj 发表于 2013-3-13 10:31:25

shando 发表于 2012-8-21 16:17
脉冲响应和方差分解是基于所建立的VAR(VEC)模型，当然是原序列。

原序列不平稳怎么办呢！

14楼

shando 发表于 2013-3-13 14:08:45

zxqfyj 发表于 2013-3-13 10:31
原序列不平稳怎么办呢！

原序列不平稳，且非同阶单整，则不能建立VEC模型，若同阶单整，则须作协整检验和因果检验，且必须都通过检验后才能建立VEC模型。

15楼

zxqfyj 发表于 2013-3-13 18:27:12

shando 发表于 2013-3-13 14:08
原序列不平稳，且非同阶单整，则不能建立VEC模型，若同阶单整，则须作协整检验和因果检验，且必须都通过检 ...

因果检验用原序列还是差分序列？

16楼

shando 发表于 2013-3-13 19:59:25

zxqfyj 发表于 2013-3-13 18:27
因果检验用原序列还是差分序列？

Granger因果检验必须在VAR（VEC）框架下进行（VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests），而不能独立于VAR（VEC）模型之外进行因果检验（Pairwise Granger Causality Tests），否则，对于所建立VEC模型的有效性不能确定，也就是说无法建立有效的VEC模型，因为Pairwise Granger Causality Tests的时滞与模型的时滞往往并不一致。