先做协整检验还是先做格兰杰检验？

ALexOasis 发表于 2014-1-6 00:40
Granger Causality Tests 应该是和var/vec 同滞后期吧

是的，但必须是VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests

shando 发表于 2013-3-13 14:08
原序列不平稳，且非同阶单整，则不能建立VEC模型，若同阶单整，则须作协整检验和因果检验，且必须都通过检 ...

原序列不平稳，但是同阶整，可以协整。
是先协整再格兰杰检验；
通过检验再简历VEC，是么？
那VAR模型呢？不是说VAR模型的建立必须基于稳定的序列吗？这个序列指的是原序列吗？
原序列不平稳的话不能建立VAR，那又如何确定最优滞后阶数呢？如何基于它确立协整和VEC、格兰杰的最优滞后阶数呢？？？？
困惑```````````````````望救助，感谢！
如何解释！
非常感谢！！！！

我是栗子哦 发表于 2014-3-3 22:17
原序列不平稳，但是同阶整，可以协整。
是先协整再格兰杰检验；
通过检验再简历VEC，是么？

一、是的。
二、当然是用原序列。
三、首先，作VEC模型稳定性检查（VEC Stability Condition Check），若不稳定则无须作其他检验了，不能建立VEC模型。若稳定则可继续作其他检验。上述检验的滞后期从1-12逐一设置，直到某一滞后期满足所有检验为止，此时的滞后期就是最佳滞后期。

shando 发表于 2014-3-4 05:58
一、是的。
二、当然是用原序列。
三、首先，作VEC模型稳定性检查（VEC Stability Condition Check） ...

----------非常感谢

shando 发表于 2014-3-4 05:58
一、是的。
二、当然是用原序列。
三、首先，作VEC模型稳定性检查（VEC Stability Condition Check） ...

理顺了，呵呵

shando 发表于 2012-8-19 16:38
一、在建立VAR（VEC）模型之前，必须进行Granger因果检验和协整检验，两个检验无先后之分，但必须都通过检验 ...

您好！看完您的回复很受用，不过还是有两个问题需要请教。第一，如果多变量，Granger是和协整是检验所有的变量还是只检验自变量和因变量；第二，您说的Granger要在VAR中进行，是不是先估计一个VAR之后在VAR中进行Granger？谢谢！

糖糖小木偶 发表于 2015-3-4 20:46
您好！看完您的回复很受用，不过还是有两个问题需要请教。第一，如果多变量，Granger是和协整是检验所有的 ...

一、对一个模型中的所有变量进行检验，在Granger检验中你可以看到某个变量作为被解释变量时的检验情况。
二、是的。但在Granger和协整检验之前必须作模型稳定性检查（VAR Stability Condition Check），若不稳定则无须作其他检验了，不能建立VAR模型。

shando 发表于 2015-3-5 05:47
一、对一个模型中的所有变量进行检验，在Granger检验中你可以看到某个变量作为被解释变量时的检验情况。 ...

十分感谢！不过对于Granger还是有疑问，是直接在group里面做Granger还是对Y和Xi两两进行？

shando 发表于 2015-3-5 05:47
一、对一个模型中的所有变量进行检验，在Granger检验中你可以看到某个变量作为被解释变量时的检验情况。 ...

还想请教两个问题：1、六个Xi中只有三个是Y的Granger原因，那么是不是只有这三个Xi是内生的，其他的都是外生？2、我的变量都是一阶单整，看到上面说只有平稳序列可以进行VAR，那么我的原始序列是不是不可以做VAR？是否可以按照单位根检验——协整——VEC——脉冲响应——方差分解来进行实证？

糖糖小木偶 发表于 2015-3-5 11:05
还想请教两个问题：1、六个Xi中只有三个是Y的Granger原因，那么是不是只有这三个Xi是内生的，其他的都是外 ...

1、在group里面做Granger就是对Y和Xi两两进行的，没有考虑多个变量间的相互影响。而在VAR模型框架下做的Granger才考虑了多个变量间的相互影响。
2、六个Xi中只有三个是Y的Granger原因，可以认为只有这三个Xi是内生的，其他的都是外生的，这就需要在估计模型时将外生变量删除或放入对应的对话框内，再重新做Granger检验。
3、可以按照单位根检验——VEC估计——稳定性检查——协整——Granger——脉冲响应——方差分解来进行实证。协整之前各步必须通过，否则模型无效，Granger通过预示着对应变量的脉冲响应和方差分解是有效的。