楼主: PureB
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[问答] CAPM在做回归的时候需要检验序列相关吗？ [推广有奖]

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PureB 发表于 2015-4-1 09:34:48 |AI写论文

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rt，我在对股票收益率的时间序列用CAPM做回归的时候需要考虑数据可能存在序列相关吗？我目前用的是ols做的回归，需要换成广义最小二乘法或者广义差分法吗？
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关键词：序列相关 CAPM APM cap 广义最小二乘法 收益率

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祝贺人大 发表于4楼  查看完整内容

capm用的都是时序数据，需要进行相关的检验的

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沙发
胖胖小龟宝 发表于 2015-4-1 10:02:20
OLS需要考虑自相关问题，存在自相关采用广义差分修正
藤椅
PureB 发表于 2015-4-1 18:24:54
胖胖小龟宝 发表于 2015-4-1 10:02
OLS需要考虑自相关问题，存在自相关采用广义差分修正
谢谢！
板凳
祝贺人大 学生认证  发表于 2015-4-1 21:45:19
capm用的都是时序数据，需要进行相关的检验的
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