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论文专题中的问题：
1）对于面板门限模型，国内学者有的在做之前先对主要变量进行平稳性检验（特别是门限变量），而你在讲解时好像只字未提，不知道是何意？
2）在你讲解异质性随机边界模型那一论文中，对于那张主要表的模型（5），你设置了两个约束条件，一个是MU=0，另一个是2SIGMA_U=0，目的是得到一个无随机边界效应的简单模型（相当于REG OLS）。我的问题是：模型中强制设定2SIGMA_U=0，还原成原始的形式，U的方差应该是1（EXP（0）），而非你说的0（见王（2002）），也就是说，设定这两个约束条件后，无效率项U--N(0,1)，而非常数0.，从你给出的与REG OLS的对比也可以佐证（模型（5）的估计系数的标准误都比OLS的要大），不知我理解的是否正确？

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关键词：面板门限模型 Sigma 平稳性检验 约束条件 随机边界 论文 模型

1) unit root test一般是针对 时间序列 或者long panel的时候才做  但由于企业财务的研究的特质（连老师的主攻方向） 中国的上市公司也就10来年的data可以找到， 并且还是年度数据， 一共就10来个时间点， 做unit root test没有太大必要 ， 要是你是研究股市走向，有daily data和montly data 我建议你可以做， 但是corporate 里面做的话就有点化蛇添足的感觉。 如果你真想看unit root的话 建议你可以看看stata高级里面的time serie 连老师有详细提到。
2） 你说的是学术里面的哪一篇 我要翻阅下关于SFA的文献才能回答

2)补充：T14 Lian_2009_Het_SFA

第一个问题，我和二楼 zilong 的观点一致。

第二个问题，你的理解是对的，我设定参数是忘记程序中是采用的对数形式，多谢。