求助工具变量的问题

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求助：内生解释变量是GDP，如果选择GDP中包含的具体的某一项来做为工具变量，此项与被解释变量的相关性比较低，例如固定资产投资，这样选择合理吗？另，sargan检验一般要至少多大才可以啊？

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关键词：工具变量 固定资产投资 Sargan 解释变量 固定资产 相关性

泪奔求助啊~~~

什么可以作为工具变量取决于理论假设，以及你的控制变量。所以在不同的研究问题中，工具变量会不一样。

所以讨论工具变量是否valid，你首先要说清楚工具变量因变量是什么，你的解释变量是什么，都控制了哪些变量。当然你最好也能说清楚内生性的来源。

老树皮 发表于 2012-8-20 15:25
什么可以作为工具变量取决于理论假设，以及你的控制变量。所以在不同的研究问题中，工具变量会不一样。

...

工具变量用的我好混乱啊，在理论上，或者说自己的设想上觉得可行，但实际检验效果不好，做了sargan检验只有0.06，觉得可能遗漏了工具变量和Y的关系，苦闷啊。

龙植物 发表于 2012-8-20 15:45
工具变量用的我好混乱啊，在理论上，或者说自己的设想上觉得可行，但实际检验效果不好，做了sargan检验只 ...

不明白你说“sargan检验只有0.06”是什么意思。sargan统计量要的就是越小越好的呀。太大的话，就说明矩条件不满足啊。另外在使用工具变量的过程中，最难的其实是怎么argue你的工具变量valid，以及碰到weak IV的情况。

老树皮 发表于 2012-8-20 18:55
不明白你说“sargan检验只有0.06”是什么意思。sargan统计量要的就是越小越好的呀。太大的话，就说明矩条 ...

Thanks very much~
但是sargan的p值不是越大越好吗？原假设是工具变量是外生的吧？
弱工具变量这儿不太懂，看一阶段的f值通过了就没再注意这个问题了。

龙植物 发表于 2012-8-20 20:09
Thanks very much~
但是sargan的p值不是越大越好吗？原假设是工具变量是外生的吧？
弱工具变量这儿不太 ...

那你0.06是P值还是Sargan统计量？

老树皮 发表于 2012-8-20 20:33
那你0.06是P值还是Sargan统计量？

哦，是我没说清楚，0.06是p值

龙植物 发表于 2012-8-20 20:41
哦，是我没说清楚，0.06是p值

你可以每次减去一个工具变量，看看到底是哪个工具变量有问题，大致Sargan统计量拒绝原假设。