stata分组回归一组显着一组不显着

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

• 在分组回归中出现一组系数显著而另一组不显著的情况，是实证研究中常见的现象。这种结果可能由数据特征、模型设定或样本分布等多种因素导致。
  一、可能的原因分析1. 样本量差异

  
  
  
  
  • 显著组的样本量足够大，而不显著组的样本量过小，导致统计检验力不足（Power 不足）。
    
  • 示例：按地区分组，东部地区样本量 1000，西部地区样本量 100，可能导致西部组系数不显著。
    

  2. 组内变异程度不同

  
  
  • 不显著组的解释变量或被解释变量变异较小，导致系数估计精度低。
    
  • 公式理解：标准误与样本标准差成正比（SE(β^​)∝n​σ​），变异小则标准误大。
    

  3. 变量相关性差异

  
  
  • 显著组中解释变量与其他变量的相关性（多重共线性）较低，而不显著组中相关性较高。
    
  • 检验方法：使用vif命令检查各组的方差膨胀因子。
    

  4. 真实效应异质性

  
  
  • 解释变量的效应在不同组间确实存在差异（如政策对不同规模企业的影响不同）。
    

  5. 模型设定问题

  
  
  • 不显著组可能遗漏了关键交互项，或函数形式设定不当（如未考虑非线性关系）。
    
  
  

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：解释变量系数 Stata 控制变量 解释变量 tata

相关内容：stata回归显着